Criamos algoritmos quantitativos personalizados e estratégias proprietárias. Da sua tese de investimento ao robô operando — com IA, Machine Learning e rigor matemático.
Backtesting gratuito · Sem lock-in · Código seu
Desenvolvemos algoritmos para cada perfil de operação. Estratégias tradicionais, com inteligência artificial ou modelos matemáticos avançados.
Regras baseadas em indicadores técnicos, médias móveis, breakout, momentum e price action. Robustas, testadas e com track record.
Redes neurais para predição, NLP aplicado a notícias e relatórios, sentiment analysis de mercado e modelos adaptativos.
Random forest, gradient boosting, feature engineering avançado. Modelos que aprendem padrões invisíveis ao olho humano.
Replicação de índices, smart beta, factor investing e estratégias de alocação quantitativa. Alfa com diversificação.
Pairs trading, mean reversion, cointegração e modelos de spread. Explorando ineficiências com rigor matemático.
Sua estratégia, sua tese, seu edge — codificado e automatizado. Transformamos qualquer ideia de operação em um robô funcional.
Desde o robô construído exclusivamente para sua operação até estratégias proprietárias prontas para rodar.
Sua estratégia, nós codificamos
Estratégias prontas para operar
Teste antes de operar
Dashboards em tempo real
Você tem a ideia, nós temos a engenharia. Transformamos qualquer estratégia — de um simples cruzamento de médias a um modelo de deep learning — em um robô robusto, testado e pronto para operar.
Do briefing ao deploy, com backtesting rigoroso, paper trading e gestão de risco embarcada. Sem atalhos, sem overfitting.
Engenharia financeira de verdade, com código proprietário, backtesting robusto e resultados auditáveis.
Mestrado em engenharia financeira e modelagem matemática. Rigor científico em cada algoritmo.
Não usamos plataformas genéricas. Cada robô é desenvolvido do zero com infraestrutura própria.
Testes out-of-sample, walk-forward analysis, Monte Carlo simulation. Sem overfitting, sem ilusão.
Stop loss dinâmico, position sizing, controle de exposição e drawdown máximo embarcados em cada estratégia.
Infraestrutura otimizada para execução rápida. Servidores colocados próximos às exchanges.
Track record real, relatórios detalhados e transparência total. Cada operação registrada e rastreável.
Confiança construída com dados, não com promessas.
Sou engenheiro com formação acadêmica em finanças quantitativas e experiência real de mercado. Engenharia financeira, ciência de dados, matemática aplicada e infraestrutura de alta performance.
Cada algoritmo que entrego carrega o rigor de quem entende de modelos estocásticos, a engenharia de quem constrói sistemas de baixa latência e a visão de quem opera de verdade.
Mestrado em engenharia financeira, modelos quantitativos e derivativos
Machine learning, deep learning e análise preditiva aplicada a mercados
Processos estocásticos, séries temporais e otimização estocástica
Infraestrutura de baixa latência e sistemas robustos
Um processo estruturado, transparente e sem atalhos.
Entendemos sua tese, seu perfil de risco, os ativos e o horizonte de operação. Mapeamos cada regra.
Codificamos a estratégia e rodamos backtesting rigoroso com dados históricos. Sem overfitting.
Validação em ambiente simulado com dados de mercado em tempo real. Ajustes finos antes de ir para produção.
Robô em produção com monitoramento 24/7, alertas de risco e relatórios automáticos de performance.
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